Амерички статистичари Давид Дицкеи и Ваине Фуллер, који су тест развили 1979., користи се Дик-Фуллер-ов тест да се утврди да ли је јединични коријен (функција која може изазвати проблеме у статистичком закључивању) присутан у ауторегресиви модел. Формула је погодна за тренд временске серије попут цена имовине. То је најједноставнији приступ тестирању јединице, али већина економских и финансијских серија времена је компликованија и динамичнија структура него оно што се може ухватити једноставним ауторегресивним моделом, где је у игри додатан тест Дицкеи-Фуллер-а.
Развој
Са основним разумевањем тог основног концепта Дицкеи-Фуллер теста, није тешко скочити на закључак да је проширени Дицкеи-Фуллер тест (АДФ) управо то: допуњена верзија оригиналног Дицкеи-Фуллера тест. 1984. године исти статистичари су проширили свој основни коријенски тест ауторегресивне јединице (тхе Дицкеи-Фуллер тест) за прилагођавање сложенијих модела са непознатим редоследом (дограђен Дицкеи-Фуллер тест).
Слично оригиналном Дицкеи-Фуллер тесту, проширени Дицкеи-Фуллер тест је онај који тестира јединични корен у узорку временске серије. Тест се користи у статистичким истраживањима и
економетријаили примену математике, статистике и рачунарске науке у економским подацима.Примарна разлика између два теста је да се АДФ користи за већи и сложенији модел временских серија. Проширена статистика Дицкеи-Фуллер-а која се користи у АДФ тесту је негативан број. Што је негативније, то је јаче одбацивање хипотезе да постоји јединични корен. Наравно, то је само на неком нивоу самопоуздања. То значи да ако је статистика АДФ теста позитивна, аутоматски се може одлучити да неће одбацити нулту хипотезу јединичног корена. У једном примеру, са три заостајања, вредност -3,17 представљала је одбацивање при п-вредност од .10.
Остали коријенски тестови
До 1988. године, статистичари Петер Ц.Б. Пхиллипс и Пиерре Перрон развили су свој коренски тест Пхиллипс-Перрон (ПП). Иако је коријенски тест ПП јединице сличан АДФ тесту, основна разлика је у томе како тестови управљају серијском корелацијом. Тамо где ПП тест игнорише било какву серијску корелацију, АДФ користи параметричну ауторегресију за приближавање структуре грешака. Чудно је да се оба испитивања обично завршавају истим закључцима, упркос разликама.
Сродни услови
- Јединица коријена: Примарни концепт за који је тест дизајниран да истражи.
- Дицкеи-Фуллер тест: Да бисте у потпуности разумели проширени Дицкеи-Фуллер тест, прво морате разумети основне концепте и недостатке оригиналног Дицкеи-Фуллер теста.
- П-вредност: П-вредности су важан број у хипотеза тестови.